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自相依函數 - 教育百科
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國家教育研究院辭書
基本資料
| 英文： | autocovariance function |
| 作者： | 王安培 |
| 日期： | 2002年12月 |
| 出處： | 力學名詞辭典 |
辭書內容
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名詞解釋： 任一已知時間t之隨機過程X(t)之單變數動差（參見statistical moment）可表示如下： 上式μk'表以原點O之第k次動差。k=1表隨機過程X(t)之平均值函數μ(t)，k=2時E[X(t)2]=σ2(t)+μ2(t)可描述隨機過程X(t)之變異數函數σ2(t)。 同理，雙變數動差 上式μ'k,ℓ分別表X(t1)第k次，X(t2)第ℓ次之動差。它可描述時間序列之不同兩點t1，t2間的相關性。取k=1和ℓ=1；μ'1,1和自相依函數有關，若取以平均值為支點之雙變數動差，則 上式可以γxx(t1,t2)表之稱為自相依函數。當t2=t1時γxx(t1,t2)=σ2(t1)。所以一時間序列之自相依函數和兩隨機變數X1和X2之協變性(covariance)，具有相同的性質。 對一穩態過程(stationary process)，γxx(t1,t2)可表為 上式τ=t2-t1，COV表協變性(covariance)。 |
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| 資料來源： | 國家教育研究院_自相依函數 |
| 授權資訊： | 資料採「 創用CC-姓名標示- 禁止改作 臺灣3.0版授權條款」釋出 |
貓頭鷹博士