:::
雙重相關 - 教育百科
| 雙 | |
| 重 | |
| 相 | |
| 關 |
國家教育研究院辭書
基本資料
| 英文： | double correlation |
| 作者： | 苟淵博 |
| 日期： | 2002年12月 |
| 出處： | 力學名詞辭典 |
辭書內容
|
名詞解釋： 隨機變數(random variables)的概率分佈，不因時間的推移而有所變化，稱為是駐定(stationary)隨機變數。這樣的變數發生的過程中，其出現值袛為時間差的函數。兩個駐定隨機變數的相依性(covariance)寫成： 這種相依性(dependence between adjacent values)僅隨時差(lag)而變，學理上是用一個函數，叫著自相依函數(auto covariance function)表示之，即： 所以相依函數（簡寫作acvf），是指示相鄰兩個變數值間，其相依性（度）隨時差變化的關係。實用上，不可能準確的知道這些相依函數，一般袛有從有限長度的記錄去估計之，因此期望值之估計式，寫為： 然後用自相關函數(autocorrelation function)來表示這個相依函數之值，即 則自相關函數： 為變異值(variance)。自相關函數為時差τ之對稱函數。角號如果改為XY如γXY，則表示兩個隨機變數程序其間的交互相依函數(cross covariance function)，及交互相關係數： 非為時差τ之對稱函數。以上，如果是指發生在兩個出現值之間的相關函數，都稱為雙重相關。一個是駐定隨機程序之時間序列(times series)，是可以藉其機率分配之低次動差(lower moment)包括：平均值、變異值、相依函數、及相依函數之Fourier變換，或功率譜，予以說明的。雙重相關，如屬向量性質，則為二級張量。雙重相關方可依空間(space)，及時間空間而成，如 X，Y為空間座標。雙重相關之性質，可見於一般之Time Series Analysis 書籍。 |
|
| 資料來源： | 國家教育研究院_雙重相關 |
| 授權資訊： | 資料採「 創用CC-姓名標示- 禁止改作 臺灣3.0版授權條款」釋出 |
貓頭鷹博士